Capítulo 34 Modelagem temporal
34.1 Modelos temporais
34.1.1 O que são modelos temporais?
- Modelos temporais são estruturas matemáticas que descrevem a evolução de um fenômeno ao longo do tempo, incorporando dependência entre observações sucessivas.REF?
34.2 Estrutura temporal dos dados
34.3 Modelos lineares e não lineares
34.3.1 O que são modelos temporais lineares?
- Modelos lineares assumem que a dinâmica da série pode ser descrita por combinações lineares de valores passados e ruído aleatório.359
34.4 Testes de não linearidade
34.4.1 Como testar não linearidade em séries temporais?
- Uma abordagem é formular uma hipótese nula de que a série é gerada por um processo linear e testar essa hipótese estatisticamente.359
34.4.2 O que é o método de dados substitutos?
O método de dados substitutos consiste em gerar séries simuladas que preservam propriedades básicas da série original, mas seguem um modelo linear.359
A série original é comparada com essas simulações para verificar diferenças significativas.359
34.4.3 Como funciona o método de dados substitutos?
- Define-se uma hipótese nula (ex.: processo linear); Geram-se múltiplas séries substitutas compatíveis com essa hipótese; Calcula-se uma estatística para a série original e para as substitutas; Diferenças significativas indicam rejeição da hipótese nula.359
34.5 Hipóteses em modelos temporais
34.5.1 O que é uma hipótese nula em séries temporais?
- É uma suposição sobre o processo gerador dos dados que se deseja testar, geralmente assumindo linearidade.359
34.6 Estatísticas em séries temporais
34.6.1 O que são estatísticas discriminantes?
- São medidas usadas para diferenciar a série original das séries substitutas.359
34.7 Limitações dos modelos temporais
34.7.1 Quais são as limitações dos modelos temporais?
Dados podem ser curtos ou ruidosos, dificultando inferência confiável.359
Modelos incorretos podem levar a interpretações equivocadas (ex.: falso caos).359
A escolha da estrutura do modelo depende de suposições que nem sempre são verificáveis.359
34.8 Validação de modelos temporais
34.8.1 Como validar modelos temporais?
Comparando previsões com dados observados.359
Testando hipóteses sobre a estrutura da série (ex.: linearidade).359
Utilizando simulações e métodos de reamostragem, como dados substitutos.359
O pacote UComp360 fornece a função UCsetup para preparar modelos temporais gerais univariados.
Ferreira, Arthur de Sá. Ciência com R: Perguntas e respostas para pesquisadores e analistas de dados. Rio de Janeiro: 1a edição,